1. ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ. ТЕОРІЯ ПОРТФЕЛЯ». 3
Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:
Стан Ймовірність R1 R2
1 0,2 18 -6
2 0,2 21 -4
3 0,2 -6 15
4 0,2 -2 15
5 0,2 14 25
Сподівана норма прибутку акцій виду R1 становить 6%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 87,2%. Для акцій виду R2 відповідно сподівана норма прибутку — 8%, оцінка ступеня ризику —138,4%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.
Необхідно:
1) Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(R1;R2) та коефіцієнт кореляції ρ12.
2) Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R1 становлять 35% вартості цього портфеля.
Розв'зати задачі:
1) збереження капіталу;
2) отримання фіксованого прибутку — mn=7,4;
3) забезпечення приросту капіталу — Dn=60.
2. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ТА КОНЦЕПЦІЯ ТЕОРІЇ ГРИ. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ БАГАТОЦІЛЬОВИХ ТА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ РІШЕНЬ. 7
Після k років експлуатації тракторів, вони можуть знаходитися в одному з наступних станів:
1. необхідний незначний ремонт;
2. потрібний ремонт частини деталей;
3.подальша експлуатація можлива лише після капітального ремонту.
Досвід підприємства свідчить, що ймовірності вказаних станів устаткування становлять відповідно: 0,4;0,1;0,5. Керівництво підприємства може прийняти такі рішення:
1. провести ремонт своїми силами, що потребує затрат: 4,8 12 грош. од.
2. провести ремонт за допомогою спеціалістів, що потребує витрат: 12,6,8 грош. од.
3. замінити обладнання новим: 14,12,11 грош.од.
Використовуючи ігровий підхід розробити оптимальні рекомендацій щодо дій керівництва.
3.ЗАДАЧА ЕЛЕМЕНТАРНОГО РОЗРАХУНКУ ЗМІНИ ПОПИТУ. 11
Постійні (річні) витрати фірми (підприємства) А становлять 1200 млн. грн.,
Змінні витрати – 20% від обсягу продажу (за рік). На даний час сподіваний обсяг продажу складає 1500 млн. грн.
Побудувати таблицю співвідношення прибутку і обсягу реалізації в разі зменшення попиту на 2,3,4,5 %.
4.МЕТОД ПЕРЕБОРУ КОМБІНАЦІЙ ПРОСТИХ РИЗИКІВ 12
Посередницька фірма планує реалізувати протягом року 110 тис. од. товару за ціною без ПДВ 30 грн. У зв'язку із загостренням конкуренції ціна може знизитися до 26 грн. (р = 0,3). Якщо постачальник не виконає в строк зобов'язань по постачанню (р = 0,3), то продажі скоротяться. Середня недопостача складала у минулому 15% від об'єму контракту. Закупівельна ціна одиниці товару 20 грн., інших змінних витрат немає, постійні витрати по кошторису на рік 480 тис. грн. Виходячи з норми прибули на вкладений капітал необхідно отримати прибуток не менше 225 тис. грн. Податок на прибуток 30%. Скласти розподіл ймовірності чистого прибутку
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14
Скачать - зачетка 8, по списку 13
Партнер: https://z3.com.ua/
Комментарии
Отправить комментарий